看板 Option
遠月台指期價格比近月高? 我想轉倉都發現四月期貨比三月高 印象中這很不尋常 臺灣很少發生這種現象 有人知道發生甚麼事了嗎? 還是這很正常? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 108.171.205.246 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1710830482.A.572.html
leolarrel: 正常啊 03/19 14:52
abyssa1: 內含利率 03/19 14:57
Ebergies: 正價差無限轉倉等於一直被扣錢 03/19 15:16
bankerkerr: 利率要折現,應該次月要低於近月吧? 03/19 15:38
bankerkerr: 四月合約高於三月感覺是換約的隱含成本,畢竟四月已經 03/19 15:45
Kroner: 魚油比較 03/19 23:41
bankerkerr: 即期了 03/19 15:45
rahim: 最近已經蠻常這樣了 03/19 16:41
rahim: 依持有成本理論,遠月價格本來就該較高(因為利率) 03/19 16:42
northsoft: 正價差一年多了 03/19 23:41
Kroner: 瑪卡比較 03/20 09:44
northsoft: 怎麼可能讓轉倉仔白嫖 03/19 23:41
slchao: https://i.imgur.com/7KhYRXw.jpg 03/20 09:44
slchao: 除息15+價差14,實際正價差29,大約0.15%=年利率1.8% 03/20 09:44
slchao: 還滿符合利率成本的 03/20 09:44
Kroner: 魚油功效 03/20 09:44
abyssa1: 之前利率低的確白嫖了好幾年啊 升息才轉正價差的 03/20 14:57