看板 DigiCurrency
價格的跨度對你來說如果是問題的話,我猜你沒對價格做normalization 時間跨度的的問題,你應該要做的是跨多區段的WFA 假定金融市場為LTI system想一套標準從頭用到尾是危險的 還有一點,關鍵不在選那個時間\價格跨度有效,而是那個有效就選那個 至於怎判斷有效性,請多讀一點資料科學的書 推薦這本:Advances in Financial Machine Learning ※ 引述《FA88124 (超弩級☆肥宅)》之銘言: : 最近在做策略回測 : 數位貨幣的價格變化 : 跟傳統股票差異蠻大的 : 以ETH為例從2019年至今 : 價格的跨度其實就不小 : 從數百~好幾千 到現在穩定一千多 : 如果是股票指數期貨的話 : 可以算一點多少錢 : 然後點數高低的差距也 : 不會像上述ETH價格差異那麼大 : 那麼開發策略時 : 應該看多長的時間跨度比較好? : 2022-2023年有效的策略 : 往前經歷2019-2020期間or5月大崩 : 可能最後結果就不同 : 從嚴謹的角度上來說 : 可以考慮資料的結構性變化 : 但從實務上來說 : 會回測多久的期間來認定策略有效呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.225.113.182 (紐西蘭) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1696932610.A.ACE.html ※ 編輯: sma1033 (49.225.113.182 紐西蘭), 10/10/2023 18:13:28
domago: 幫我翻譯一下 10/10 18:18
kakar0to: 請問有人願意賣這本書嗎 新書好貴 10/13 19:33
sdtty: 時間跨度本質一樣是overfit , 明朝的劍不能斬清朝的官 10/13 19:45